Cập nhật chỉ số – Dự báo kết quả review bán biên chỉ số VN30 nửa đầu năm 2024

Không loại ra hoặc thêm vào cổ phiếu nào trong đợt review nửa đầu năm 2024  

Vốn hóa thị trường của 30 cổ phiếu này dao động trong khoảng 29.392-462.898 tỷ đồng với tỷ suất vòng quay hơn 0,05%, đáp ứng khối lượng giao dịch hơn 100.000cp/ngày và giá trị giao dịch hàng ngày hơn 10 tỷ đồng/ngày. 

Cổ phiếu dự phòng bao gồm NVL, DGC và 3 cổ phiếu ngân hàng khác  

NVL và DGC có vốn hóa đủ lớn để được thêm vào danh mục cổ phiếu dự phòng trong đợt review này trong khi EIB, LPB và MSB là 3 cổ phiếu dự phòng còn lại. 

Cổ phiếu dự phòng có thể được thêm vào giỏ chỉ số VN30 nếu có cổ phiếu nào trong giỏ chỉ số bị kiểm soát, tạm ngừng giao dịch hoặc có tỷ lệ free-float dưới 10% và vốn hóa free-float dưới 2.000 tỷ đồng. 

Bảng 1: Tiêu chí của chỉ số VN30 Index  

Dự báo kết quả review bán niên chỉ số VN30 nửa đầu năm 2024  

HSX sẽ công bố kết quả review bán niên chỉ số VN30 nửa đầu năm 2024 vào ngày 15/1/2024. Ngày có hiệu lực là ngày 5/2/2024. Dựa trên các tiêu chí của chỉ số VN30 và số liệu tính đến ngày 29/12/2023, chúng tôi dự báo như sau: 

Cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 được giữ nguyên  

Dựa trên số liệu vào ngày 29/12/2023, HSC nhận thấy tất cả 30 cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VN30 đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí (về thanh khoán, tỷ lệ free-float và vốn hóa free-float) nên tất cả những cổ phiếu này sẽ được giữ lại trong giỏ chỉ số. Vốn hóa giỏ chỉ số VN30 hiện dao động trong khoảng 29.392-462.898 tỷ đồng. Tổng vốn hóa giỏ chỉ số VN30 hiện đóng góp khoảng 80% tổng vốn hóa của HSX hiện tại.  

Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VN30 bao gồm FPT (8,87%), VPB (8,21%), HPG (7,64%), ACB (7,14%) và TCB (6,23%), chiếm khoảng 39,09% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số. 

HSC dự báo cổ phiếu dự phòng bao gồm EIB, LPB, NVL, DGC và MSB; chủ yếu là cổ phiếu ngân hàng với vốn hóa lần lượt 31.069 tỷ đồng, 30.720 tỷ đồng, 29.503 tỷ đồng, 26.905 tỷ đồng và 25.959 tỷ đồng. Đây là những ứng cử viên sáng giá cho đợt review vào tháng 7/2024 nếu vốn hóa của những cổ phiếu này tăng đủ mạnh để nằm trong top 20 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường hoặc cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN30 hiện tại không đáp ứng tiêu chí để được giữ lại. 

Quỹ DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF và KIM Growth VN30 ETF sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở với tổng giá trị tài sản quản lý lần lượt 314,6 triệu USD, 5,9 triệu USD, 14,3 triệu USD và 23,9 triệu USD. Dựa trên dự báo không có thay đổi về cổ phiếu trong danh mục hiện tại, các quỹ ETF này sẽ chỉ mua bán các cổ phiếu trong giỏ để tái cơ cấu danh mục. 

HSC ước tính các quỹ ETF có thể sẽ cần mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VPB (1,5 triệu cổ phiếu), SSB (0,3 triệu cổ phiếu) và BID (0,3 triệu cổ phiếu) đồng thời bán ra cổ phiếu BCM (0,2 triệu cổ phiếu) và GVR (0,1 triệu cổ phiếu) để tái cơ cấu danh mục đầu tư.  

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc thời gian tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu. 

Đợt review bán niên tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 7/2024.  

Trong năm 2023, quỹ ETF lớn nhất sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở (DCVFM VN30 ETF) bị rút ròng tổng cộng 42,9 triệu USD. Quỹ này thu hút 26 triệu USD vào tháng 1/2023 sau đó bị rút vốn từ tháng 2-12/2023  

Trong năm 2023 (%) – Theo Bloomberg, 4 quỹ ETF sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở đều có kết quả tốt – DCVFM VN30 ETF (tăng 12,1%), SSIAM VN30 ETF (tăng 11,9%), MAFM VN30 ETF (tăng 13,2%) và KIM Growth VN30 ETF (tăng 12,8%). 

Bảng 2: Dự báo các cổ phiếu thành phần mới của giỏ chỉ số VN30 nửa đẩu năm 2024  

Bảng 3: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của các quỹ ETF (DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFMVN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF)  

Biểu đồ 4: Dòng vốn hàng tháng của quỹ DCVFMVN30 (triệu USD)  

Bảng 5: Thay đổi giá hiện tại của các cổ phiếu thành phần thuộc VN30 (%)  

Nguồn: HSC 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. EXCHANGES7 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *